가계신용분석 모형 변별력 저하 우려도
금감원, 개선사항 1건 및 경영유의사항 3건 통보
[소셜밸류=황동현 기자] 위변조한 서류로 PF대출을 취급한 모아저축은행 임직원들이 금융감독원의 제재를 받았다. 폐업상태 차주의 대출을 정상여신으로 분류하는 등 허술한 내부통제도 드러나면서 리스크관리 강화와 추락한 고객신뢰 회복이 시급한 과제로 떠올랐다.
17일 금융당국에 따르면 최근 금감원은 다수의 위변조한 증빙서류로 PF대출을 실행한 모아저축은행 임원 1명에게 주의를 통보하고 관련 전현직 직원 3명에게 견책, 주의 등의 제재를 내렸다.
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| ▲사진은 모아저축은행 모습/연합뉴스 제공 |
금감원 조사에 따르면 모아저축은행은 차주 A에 대해 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF대출)을 2019년 2월 1일 50억원과 2017년 7월 27일 50억원을 각각 취급하면서 차주가 투입 자기자본 관련 다수의 증빙서류를 위·변조해 제출했는데도 해당 서류의 진위여부를 확인하지 않은 채 PF대출을 실행한 사실이 드러났다.
상호저축은행법 등 관련 법규에 저축은행은 차주의 신용위험과 상환능력 등에 대한 분석을 통한 신용리스크의 평가 등 상당한 주의를 기울여 여신심사업무를 처리해야 하는데 이를 어기고 여신심사를 소홀히 한 것이다. 모아저축은행 관계자는 "관련 임원은 현재 인사조치가 진행 중이다"라고 밝혔다.
또 금감원은 모아저축은행이 여신 건전성 분류 프로세스 개선, 가계신용대출에 관한 리스크관리, PF대출에 대한 심사 및 사후관리 강화 등이 필요하다고 보고 개선사항 1건과 경영유의사항 3건도 통보했다.
상호저축은행은 보유자산에 대해 정기적으로 건전성을 분류해 적정한 수준의 대손충당금을 적립·유지해야 하고, 여신 건전성 분류시에는 정확한 데이터를 기반으로 하고 그 근거를 기록·유지해야 하는 데도 모아저축은행은 여신 건전성 분류를 하면서 각 부서 단위로 수기로 수행해 현재 폐업상태인 차주를 정상으로 분류하는 등 인적오류 사례가 드러났다.
금감원 관계자는 "여신 건전성 분류시 차주의 각종 상환능력 변동정보의 조회 및 적용과정을 전산화하고, 그 근거를 체계적으로 기록·유지함으로써 건전성 분류 업무의 효율성과 정확성을 제고할 필요가 있다"며 개선을 요구했다.
가계신용대출에 관한 리스크관리 부실도 지적을 받았다. 모아저축은행은 지난해 3월 말 현재 높은 취약차주 비중 등의 영향으로 가계신용대출 연체율이 지속 상승추세를 보이고 있다. 게다가 가계신용대출의 기존 차주에 대한 대출심사 및 위험관리 등에 활용되는 BS(Behavior Score) 평가모형의 경우, 모형의 안정성을 측정하는 지표 안정성이 상당히 떨어진 것은 물론, 다수의 특성 항목에서 논리적 추세(Logical Trend)가 어긋나고 있어 모형의 변별력 저하가 우려되는 상황인 것으로 확인됐다,
소득증빙이 어려운 주부 등을 대상으로 대출을 취급하면서 500만원 초과 대출 등에 대해서도 소득증빙 대체수단을 광범위하게 활용하고 있었던 것으로 나타났다.
금감원은 PF대출에 대한 심사와 사후관리도 강화를 주문했다. 중요사항이 변경되어 조건이 당초 승인내용보다 악화되는 경우에는 여신(심사)위원회 및 위험관리위원회의 승인을 득해야 하는데도 이를 '제한'해 규정함으로써 그 이외의 경우에는 승인을 득할 필요가 없도록 해 세부 기준을 마련 운영토록 지적을 받았다.
또한 PF대출이 부실화되어 여신관리팀으로 이관 이후에는 사후관리카드를 작성하지 않고, 내부 그룹웨어를 통해 별도 양식 없이 담당자별 확인사항을 기록하고 있어 중요사항의 기재가 누락될 위험이 커 이를 시정토록 했다.
모아저축은행 관계자는 "여신건전성 분류의 경우 관련 정보를 DB 데이타화해 전산화를 완료했으며 BS평가모형은 2월 초를 목표로 개선 중에 있다"고 설명했다
한편 모아저축은행은 지난 2022년에도 소속 직원이 약 59억원을 가로채는 금융사고가 발생해 허술한 내부통제에 대한 지적을 받은 바 있다. 소속 직원 B씨는 본점에서 근무하며 2021년 10월부터 이듬해 1월까지 59억원 상당의 기업 상대 대출금을 가로챈 혐의로 경찰에 구속됐다. A씨는 가로챈 대출금 중 상당액을 스포츠토토 등 도박자금에 쓴 것으로 전해졌다
저축은행은 기업 대출을 승인하기 전 현장실사와 서류 평가 담당 직원을 따로 두고 심사하도록 해 교차 체크 과정을 거치고, 또 내부 직원 등으로 구성된 여신심사위원회를 거치는 등 사실 확인 절차를 거쳐 기업 대출을 승인하는데 이런 체계가 있었음에도 허위 서류로 인한 수십 억원의 금융사고를 막을 수 없었던 것을 두고 내부통제 시스템이 크게 미비했다는 지적이 이어졌다.
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